Índices sintéticos de Deriv: una explicación clara y completa

Definición breve: Los índices sintéticos de Deriv son mercados generados por ordenador cuyo precio se fija mediante un generador de números aleatorios (RNG) criptográficamente seguro que simula el movimiento de los precios con perfiles de volatilidad fijos y funciona 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. Están diseñados para no verse afectados por noticias, brechas o crisis de liquidez, y se pueden negociar a través de CFD, opciones y multiplicadores en plataformas de Deriv como MT5, Deriv Trader, Deriv X y cTrader.

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¿Qué significa «sintético» en Deriv?

En Deriv, «sintético» no significa un precio derivado de un subyacente real, como el valor razonable de un futuro. En su lugar, cada índice se genera mediante un modelo basado en un generador de números aleatorios con reglas estadísticas preestablecidas, por ejemplo, un nivel de volatilidad constante o una probabilidad integrada de saltos o picos periódicos. Dado que la fuente es algorítmica, los eventos externos no influyen en estos mercados;
cualquier correlación que pueda observar con los titulares es pura coincidencia.

• Acceso continuo: puede operar con ellos todo el día, todos los días, incluidos los fines de semana y los días festivos.
• Bandas de volatilidad predecibles: cada familia publica sus reglas (por ejemplo, «75 % de volatilidad», «1 salto cada 20 minutos de media» o «1 pico cada 500 ticks de media»).
• Sin dinámica del libro de órdenes: sin ofertas de compra/venta que fijen el precio, los patrones históricos son artefactos del modelo y no el comportamiento del flujo de órdenes. Deriv señala que, en el caso de los sintéticos, los indicadores técnicos pueden no ser adecuados en el sentido habitual de la microestructura.

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Cómo se generan los precios y por qué es importante la equidad

Deriv afirma que los índices sintéticos se ejecutan en un generador matemático propio y protegido criptográficamente que está aislado de cualquier manipulación. Los materiales educativos y de productos de la empresa hacen hincapié en los precios basados en RNG, el funcionamiento ininterrumpido y los parámetros de volatilidad constantes». Los materiales públicos describen además la auditoría independiente del RNG para garantizar la equidad. El objetivo es obtener una fuente de precios que imite el movimiento del mercado y sea inmune a las noticias y a las brechas de liquidez.

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Dónde puede operar con ellos en Deriv

• CFD en Deriv MT5 (cuentas estándar o sin swap, donde se ofrezcan).
• Opciones (opciones digitales) y Multiplicadores en Deriv Trader.
• Conjuntos seleccionados en Deriv X y cTrader (Deriv ha lanzado símbolos sintéticos adicionales en cTrader, incluyendo nuevas frecuencias Boom/Crash).

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Las principales familias de índices sintéticos de Deriv

Índices de volatilidad (V10, V25, V50, V75, V100, más variantes de 1 segundo; V250 en plataformas seleccionadas)

Simulan la evolución de los precios con niveles de volatilidad fijos. El número que aparece en el nombre es la intensidad de la volatilidad. Por ejemplo, Volatilidad 10 es tranquila en comparación con Volatilidad 75 o Volatilidad 100. Los materiales recientes de Deriv también hacen referencia a la Volatilidad 250 para los operadores que desean movimientos extremos. Muchos de ellos tienen versiones «(1s)» que ofrecen un tick por segundo para un ritmo más rápido.

Qué se puede esperar: movimiento estable, basado en modelos, dentro de una banda de volatilidad conocida; sin cierres programados; opciones de velocidad de ticks (feeds estándar frente a 1 segundo).

Índices Crash y Boom (mercados con patrones de picos)

Los índices Crash se construyen con picos descendentes repentinos; los índices Boom con picos ascendentes repentinos. Cada símbolo especifica su cadencia media de picos a través de la frecuencia de ticks:

• Boom/Crash 300, 500, 1000 — ~1 pico por cada 300/500/1000 ticks de media.
• Boom/Crash 600, 900 — introducido para cTrader, ~1 pico por cada 600/900 ticks de media.

El pico se basa en la media: el modelo no promete un pico en un recuento exacto de ticks, solo que con el tiempo la serie produce esa frecuencia.

Índices de salto (probabilidad de salto programada)

Los índices de salto se ejecutan con una volatilidad fija (por ejemplo, Salto 10, 25, 50, 75, 100) e introducen saltos discretos a un ritmo medio conocido.
La calculadora de Deriv describe «3 saltos por hora de media», lo que equivale aproximadamente a un salto cada 20 minutos, y la página de mercados indica que la amplitud es aproximadamente 30 veces la volatilidad normal, con las mismas posibilidades de subir o bajar.

Rango de ruptura 100 y 200

Simulan un mercado con rango limitado que rompe el rango tras un número medio de intentos fallidos: Rango de ruptura 100 apunta a una ruptura por cada ~100 intentos; Rango de ruptura 200 apunta a una por cada ~200 intentos. Es una forma estructurada de operar con rupturas periódicas sin noticias ni efectos de apertura de sesión. Nota: La ruptura de rango está marcada como no disponible para los clientes de la UE en el libro electrónico de productos de Deriv.

Índices de familia escalonada (Step, Multi Step, Skew Step)

El índice Step se mueve en incrementos fijos (por ejemplo, 0,3 / 0,4 / 0,5 por tick, según se especifica en la página de mercados), creando un movimiento discreto paso a paso. Índices Multi Step amplían el concepto con tamaños de pasos variables para introducir patrones más ricos. Skew Step añade tamaños de pasos y probabilidades desiguales, cambiando la probabilidad de pasos más grandes o más pequeños. Algunas variantes de pasos no se ofrecen a los clientes de la UE.

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Líneas adicionales que verás en los materiales de Deriv

• Índices de reinicio diario: instrumentos que se reinician a diario y se analizan en el contenido de la academia de Deriv. Disponibilidad restringida en la UE.
• DEX (difusión de salto doble exponencial) y DSI (índices de cambio de deriva): nuevos modelos destacados en el blog/academia de Deriv.
• Índices híbridos: combinan patrones estables (como Crash/Boom) con un aumento de la volatilidad; la disponibilidad de las notas del blog varía según el país.
• Trek Up y Trek Down: lanzados en 2025 para proporcionar movimientos claros al alza o a la baja con una volatilidad estable de alrededor del 30 %.

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Formatos y plataformas de trading (lo que realmente haces clic)

CFD (Deriv MT5, Deriv X, cTrader): opera en largo/corto con apalancamiento, establece stop loss y take profit, y gestiona posiciones como cualquier CFD. Las especificaciones del contrato, los tamaños de los lotes y el margen se encuentran en las páginas oficiales de especificaciones y calculadora de Deriv.

Opciones y multiplicadores (Deriv Trader):

• Las opciones le permiten elegir una vista al alza/a la baja o de rango con un riesgo máximo conocido en el momento de la entrada.
• Los multiplicadores proporcionan ganancias o pérdidas amplificadas en un movimiento, al tiempo que limitan el riesgo a su inversión.

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Por qué existen estos mercados (y en qué destacan)

• Siempre activos: funcionan sin interrupciones, lo que elimina las diferencias entre la apertura y el cierre y las diferencias debidas a las noticias del fin de semana.
• Comportamiento conocido: cada índice publica sus reglas estadísticas (nivel de volatilidad, cadencia de saltos, promedio de picos o frecuencia de ruptura de rangos). Esa claridad es la base sobre la que se construyen las estrategias.
• Amplitud de la plataforma: puede operar los mismos conceptos a través de CFD, opciones o multiplicadores, y elegir la plataforma que mejor se adapte a su flujo de trabajo.

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Barreras de protección críticas y realidades

• Las reglas del modelo son promedios, no temporizadores. El «pico cada N ticks» de Crash/Boom y los «3 saltos por hora» de Jump son promedios a largo plazo. Es posible que vea agrupaciones o sequías. Eso está dentro de las especificaciones.
• Los patrones técnicos pueden parecer «limpios», pero la microestructura es diferente. Como no hay libro de órdenes, las lecturas tradicionales basadas en el volumen no se aplican de la misma manera. Trate los indicadores como herramientas de un modelo, no como huellas de grandes operadores.
• La disponibilidad regional varía. Los materiales oficiales de Deriv indican que algunas familias sintéticas y plataformas no se ofrecen en la UE (por ejemplo, Range Break, Multi Step, Skew Step, Hybrid y determinadas plataformas de opciones). Se trata de una norma de disponibilidad estricta en esas jurisdicciones.

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Un mapa rápido de las familias y los casos de uso típicos

• Índices de volatilidad: sistemas direccionales o de oscilación en los que se desea una banda de volatilidad fija. Elige V10/V25 para movimientos más tranquilos o V75/V100 para oscilaciones más grandes; V250 existe para volatilidad extrema en las plataformas compatibles.
• Crash/Boom: estrategias sensibles a los picos.
  Para picos más frecuentes, utilice 300/500; para acumulaciones menos frecuentes pero potencialmente mayores, utilice 900/1000; 600/900 cubre la diferencia en cTrader.
  Rango de ruptura: trading de ruptura sistemático en el que el modelo intenta una ruptura de rango.

  (aproximadamente uno cada 20 minutos de media, con una amplitud de ~30× frente a lo normal).

• Rango de ruptura: trading sistemático de ruptura en el que el modelo intenta un rango muchas veces y ocasionalmente lo rompe, con perfiles de 100 o 200 intentos.
• Paso/Paso múltiple/Paso sesgado: mercados de incremento discreto adecuados para reglas que se basan en tamaños de paso fijos o probabilidades sesgadas.

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Incorporación práctica en unos pocos pasos decisivos

• Elige la familia que mejor se adapte a tu método.
  Tendencia/oscilación con ritmo estable → Índices de volatilidad.
  Búsqueda de picos o sincronización con picos → Crash/Boom.
  Ráfagas similares a eventos → Salto.
  Ruptura estructurada → Rango de ruptura.
• Elige la plataforma y el tipo de contrato.
  ¿Quieres apalancamiento y salidas flexibles? CFD en MT5 (o Deriv X / cTrader cuando sea aplicable).
  ¿Quiere un riesgo máximo predefinido? Opciones.
  ¿Quiere amplificar sus ganancias y pérdidas con un riesgo limitado? Multiplicadores.
• Adapte la volatilidad al tamaño de la posición.
  Reduzca la escala en V75/V100 (o V250 en las plataformas que lo incluyan).
  Utilice feeds de 1 segundo solo si su método lo requiere realmente.

• Respete los promedios.
  Un mercado con «1 pico cada 500 ticks» puede pasar mucho tiempo sin ninguno y luego producir varios seguidos: así es como funcionan los promedios en estos modelos. Establezca reglas de riesgo basadas en esa realidad.

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Conclusión

Los índices sintéticos de Deriv son mercados algorítmicos con un comportamiento estadístico publicado y repetible: opciones de volatilidad constante (índices de volatilidad), símbolos de patrón de picos (Crash/Boom con frecuencias de ticks definidas), líneas de salto discreto (Jump), modelos de rango y ruptura (Range Break) y familias de incremento escalonado (Step, Multi Step, Skew Step). Funcionan sin interrupción, no dependen de las noticias y pueden negociarse como CFD, opciones o multiplicadores en las plataformas del bróker. Si desea instrumentos con reglas de movimiento claramente establecidas, estos índices le ofrecen exactamente eso, por su propia construcción.

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